Лавров К. Н., Цыплакова Т. П.
Финансовая аналитика. MATLAB 6
(Под общ. ред. к. т. н. В. Г. Потемкина)
Диалог-МИФИ, 2001
368 стр.
ISBN: 5-86404-161-0

В книге дано описание пакета прикладных программ Financial Toolbox (ППП FT), предназначенного для выполнения финансовых расчетов и входящего в состав продуктов семейства MATLAB. Рассмотрены функции вычисления и анализа денежных потоков, вычисления стоимости и доходности ценных бумаг, анализа структуры процентных ставок во времени, деривативов ценных бумаг, портфельного анализа, форматирования денежных сумм, построения финансовых диаграмм, вычисления дат, а также моделирования и прогнозирования динамических процессов.

Для удобства читателя дано описание операционной среды системы MATLAB 6 и приведены общие сведения по применению матричных операций в финансовых расчетах.

Книга предназначена для финансовых аналитиков, специалистов в области управления рисками, портфелями ценных бумаг, фондами и активами, экономистов, преподавателей университетов, а также для студентов при выполнении исследовательских работ, курсовых и дипломных проектов.

Оглавление

1. Система MATLAB 6
1.1. Операционная среда MATLAB 6
1.2. Операции с массивами чисел и матрицами
2. ИС EXCEL LINK
2.1. Требования к ресурсам и установка ИС EXCEL LINK
2.2. Порядок работы с ИС EXCEL LINK
2.3. Сообщения об ошибках и устранение ошибочных ситуаций
2.4. Команды, функции и макросы
3. Пакет прикладных программ FINANCIAL TOOLBOX (ППП FT)
3.1. Описание ППП FT
3.2. Функциональное назначение пакета
3.3. Функции вычисления времени и дат
3.4. Форматы денежных сумм и построение финансовых диаграмм
3.5. Вычисление и анализ денежных потоков
3.6. Вычисление цен и доходности ценных бумаг с фиксированными поступлениями
3.7. Ценообразование и анализ деривативов обыкновенных акций
3.8. Анализ портфелей
3.9. GARCH-процессы
Индексные указатели